登录　注册　帮助

数学 >> 高校应用数学学报：A辑 >> 2007年22卷3期 >> 摘要

信用违约互换的定价方法

评论推荐

免费下载

周鹏 梁进

同济大学数学系,上海200092

高校应用数学学报：A辑

《高校应用数学学报：A辑》

2007年第22卷第3期

摘　　要:

通过对信用违约互换的结构的分析,在Merton的结构化方法框架下,用偏微分方程求出公司的违约概率密度,最后给出信用违约互换的一种定价方法. (共5页)

关键词:

信用违约互换结构化方法违约概率密度

学科分类:

O29[数理科学和化学 > 应用数学]

相关文章:

主题相关参考文献(9篇)　

参考文献

更多>>　

更多文章搜索

　

相关期刊

关注本文的人:

看过本文的人还看过:

个人门户,免费下载!

相关学者`+更多`

李洪兴230/176
王国俊94/100
张鸿庆194/62
史开泉62/59
程乾生60/53
吴澄206/40
杨必成59/35
张健56/30
周作领39/27

征稿启事

相关文章`+更多`

社区热帖`+更多`

服务简介
产品简介
帮助中心
阅读咨询
- 电话：023-63506028　63505712
- 传真：023-63509804
- 电子邮件：vipcqvip.com
广告咨询
- 电话：023-67039959　67039958
- 传真：023-67039982
- E-mail： salescqvip.com

关于我们 | 联系我们 | 产品服务 | 广告服务 | 版权合作 | 网站联盟 | 友情链接 | 售卡网点 | 充值中心

天元数据维普资讯版权所有 Copyright © 2001-2008 cqvip.com Inc. All rights reserved.
渝ICP证 B2-20050021　　违法和不良信息举报中心
建议使用：1024x768分辨率，16位以上颜色